跳扩散模型中远期生效看涨期权的定价(英文)  

Pricing forward starting call option in a jump diffusion model

作　　者：王伟[1] 王文胜[1] 王帅[1] 

机构地区：[1]华东师范大学金融与统计学院,上海200241

出　　处：《华东师范大学学报（自然科学版）》2009年第5期107-117,共11页Journal of East China Normal University(Natural Science)

基　　金：国家自然科学基金(10771070);教育部高等学校博士学科总基金(20060269016)

摘　　要：通过测度变换的方法给出了双指数跳扩散模型中远期生效看涨期权的价格公式.此外,还考虑了当股票跳的大小的对数满足一般分布时远期生效看涨期权的定价问题.所得结果可推广到随机利率和随机波动的情况.By the way of change of measure, a closed solution of pricing formula of European forward starting call option was given in a double exponential jump diffusion model. Moreover, a problem of pricing forward call option when the log jump size has a general distribution was also considered.

关 键 词：跳扩散模型 测度变换 GIRSANOV定理 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F830.9[理学—数学]