王帅

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供职机构：华东师范大学金融与统计学院更多>>
发文主题：GIRSANOV定理持有期行为金融看涨期权均值方差模型更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《中国证券期货》《统计与决策》《华东师范大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金安徽高校省级自然科学研究基金更多>>
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带消费的均值方差模型的最优投资组合问题求解
《统计与决策》2013年第22期25-28,共4页项明寅 王帅 
安徽高校省级自然科学研究项目(KJ2013B272)
文章通过构造辅助问题,利用辅助问题的凹性,通过Girsanov定理,并应用鞅的性质,在随机市场系数下,解决了带消费的均值方差模型的最优投资组合及有效前沿边界问题,并给出其解析表达式。
关键词：均值方差 GIRSANOV定理 鞅方法 消费 最优投资组合 
随机持有期动量策略在中国商品期货市场的研究
《中国证券期货》2011年第12X期4-5,共2页王帅 兰锦池 陈侠航 
关于金融市场中的动量效应,现有多种解释。其中,行为金融中的消息传播模式能很好的解释动量效应。本文根据信息传播模型构造了新的动量策略。新策略使用均线系统使投资组合的持有期变为随机持有期。在商品期货市场上,新策略和传统策略...
关键词：行为金融 动量策略 信息传播 均线系统 商品期货市场 
跳扩散模型中远期生效看涨期权的定价(英文)
《华东师范大学学报（自然科学版）》2009年第5期107-117,共11页王伟 王文胜 王帅 
国家自然科学基金(10771070);教育部高等学校博士学科总基金(20060269016)
通过测度变换的方法给出了双指数跳扩散模型中远期生效看涨期权的价格公式.此外,还考虑了当股票跳的大小的对数满足一般分布时远期生效看涨期权的定价问题.所得结果可推广到随机利率和随机波动的情况.
关键词：跳扩散模型 测度变换 GIRSANOV定理 
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