带消费的均值方差模型的最优投资组合问题求解  

作　　者：项明寅[1] 王帅[2] 

机构地区：[1]黄山学院数学与统计学院,安徽黄山245041 [2]华东师范大学金融与统计学院,上海200241

出　　处：《统计与决策》2013年第22期25-28,共4页Statistics & Decision

基　　金：安徽高校省级自然科学研究项目(KJ2013B272)

摘　　要：文章通过构造辅助问题,利用辅助问题的凹性,通过Girsanov定理,并应用鞅的性质,在随机市场系数下,解决了带消费的均值方差模型的最优投资组合及有效前沿边界问题,并给出其解析表达式。

关 键 词：均值方差 GIRSANOV定理 鞅方法 消费 最优投资组合 

分 类 号：O221.3[理学—运筹学与控制论]