跳-扩散模型中有交易成本的亚式期权的定价研究  

Study on the Valuation of Asian Options in a Jump-Diffusion Model with Transaction costs

作　　者：刘勇[1] 李娜 

机构地区：[1]解放军信息工程大学理学院,河南郑州450001 [2]中国邮政储蓄银行郑州市分行,河南郑州450004

出　　处：《河南工程学院学报（自然科学版）》2009年第3期74-75,共2页Journal of Henan University of Engineering：Natural Science Edition

摘　　要：研究了一种路径依赖型期权——亚式期权,建立了在Poisson跳-扩散过程驱动下的有交易成本的价格模型,利用ItO公式,得到了该模型下亚式期权价格所满足的微分方程.This paper mainly deals with the pricing problem of the Asian option,, which is a kind of path dependent option. On the assumption that the pricing process of assets is driven by the jump-diffusion process with transaction costs, the differential equation of the Asian option pricing model is obtained by using the general ho Formula.

关 键 词：亚式期权 跳-扩散模型 交易成本 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]