风险管理中的模糊期权定价方法研究  

作　　者：刘书霞[1] 

机构地区：[1]天津大学管理学院

出　　处：《现代管理科学》2010年第2期74-75,共2页Modern Management Science

摘　　要：要对风险进行有效的管理,就需要对期权等金融衍生工具进行合理的估价,文章在分析现有的期权定价模型的基础上,为了更好地描述金融市场中的波动现象的模糊性,将模糊理论引入期权定价问题,假定跳跃强度和波动率为模糊变量,建立了随机模糊跳扩散期权定价方法,根据模糊模拟技术设计了估算隶属函数的算法。

关 键 词：期权定价 模糊理论 模糊期权 风险管理 

分 类 号：F272[经济管理—企业管理]