欧式双向期权的两种定价比较  

Comparison of the Two Pricing on Bi-Direction European Stock Option

作　　者：郝振莉[1] 董晓娜[1] 闫海峰[2] 

机构地区：[1]黄河水利职业技术学院基础部,河南开封475000 [2]南京财经大学金融学院保险系,江苏南京210046

出　　处：《大学数学》2010年第1期132-136,共5页College Mathematics

摘　　要：在股票价格服从泊松跳模型下,分别利用保险精算方法与无套利定价方法给出了欧式双向期权的定价公式;通过对这两种结果的比较发现,当股票价格服从特定的泊松跳模型时两种定价公式是相同的.Under the hypothesis of stock price submitting to Poisson type jump process model,we obtain two pricing formulas of Bi-direction European option by using actuarial and no-arbitrage pricing approach respectively in this paper.Then,by making a comparison between two formulas,we find that these two pricing formulas are same when stock price submits to the special Poisson type jump process model.

关 键 词：金融市场 无套利定价 保险精算定价 泊松跳模型 期权定价 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学] O211.6[理学—概率论与数理统计]