金融资产投资组合的风险度量研究  

作　　者：何树红[1] 徐文涛[1] 谢伟[1,2] 

机构地区：[1]云南大学数学与统计学院,昆明650091 [2]湖北省襄樊市第五中学,襄樊441021

出　　处：《统计与决策》2010年第4期29-31,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10861012);云南省教育厅重点科研资助项目(07Z11063);云南大学"中青年骨干教师培训计划"专项经费资助项目

摘　　要：文章在运用TGARCH模型过滤金融资产的波动时变性和杠杆效应之后,利用半参数GPD模型刻画了每一个资产标准残差的边际分布函数,并用Copula函数连接各个边际分布函数建立了联合分布函数。样本内、样本外检验结果表明:该模型能够较好地度量市场风险,可达到理想的风险管理效果。

关 键 词：投资组合 VaR TGARCH模型 极值理论 COPULA函数 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计]