谢伟

作品数：2被引量：6H指数：2
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供职机构：云南大学更多>>
发文主题：诺如病毒电化学传感器COPULA函数极值理论传感器更多>>
发文领域：理学医药卫生自动化与计算机技术农业科学更多>>
发文期刊：《统计与决策》更多>>
所获基金：云南省教育厅科学研究基金国家自然科学基金更多>>
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金融资产投资组合的风险度量研究被引量：4
《统计与决策》2010年第4期29-31,共3页何树红 徐文涛 谢伟 
国家自然科学基金资助项目(10861012);云南省教育厅重点科研资助项目(07Z11063);云南大学"中青年骨干教师培训计划"专项经费资助项目
文章在运用TGARCH模型过滤金融资产的波动时变性和杠杆效应之后,利用半参数GPD模型刻画了每一个资产标准残差的边际分布函数,并用Copula函数连接各个边际分布函数建立了联合分布函数。样本内、样本外检验结果表明:该模型能够较好地度量...
关键词：投资组合 VaR TGARCH模型 极值理论 COPULA函数 
股指期货的套期保值比率与绩效研究被引量：2
《统计与决策》2009年第11期125-127,共3页何树红 谢伟 廖海华 
国家自然科学基金资助项目(10861012);云南省教育厅重点科研项目(07Z11063)
套期保值是股指期货的重要功能之一。文章基于OLS、EC-GARCH、VECM-GARCH、VECM-GARCH-X四种模型估计套期保值比率,并通过研究样本外绩效比较了四种模型的套期保值效果。通过实证分析得出以下结论:套期保值比率具有时变性,VECM-GARCH模...
关键词：套期保值比率 绩效 协整 误差修正模型 VECM—GARCH 
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