带有Poisson跳的股票价格模型下权益指数年金的定价  

Valuing Equity-indexed Annuities under Stock Price Driven by Poisson Jump Diffusion Process

作　　者：孙景云[1] 李永军[1] 林杉山 

机构地区：[1]兰州城市学院数学学院,甘肃兰州730070 [2]甘肃交通科学研究所有限公司,甘肃兰州730000

出　　处：《甘肃科学学报》2010年第1期130-133,共4页Journal of Gansu Sciences

摘　　要：考虑了在死亡风险情况下,当股票指数服从Poisson跳扩散过程,缴费方式为等额年缴型的权益指数年金,给出了在简单点对点指数计算方法下该年金的定价公式.We consider how to value an equity-indexed annuity with mortality risk when stock price is driven by Poisson jump diffusion process and the method to pay the charge is per year with equal amount. It gives the formula under the index calculation method of point to point.

关 键 词：权益指数年金 参与率 简单点对点法 POISSON跳 

分 类 号：O212[理学—概率论与数理统计] F224.9[理学—数学]