权益指数年金

作品数：15被引量：14H指数：2
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相关作者：钱林义郭峰涛汪荣明廖靖宇王学金更多>>
相关机构：华东师范大学重庆大学中央财经大学安徽工程大学更多>>
相关期刊：《大观周刊》《甘肃科学学报》《吉林师范大学学报（自然科学版）》《长春大学学报》更多>>
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国际寿险产品发展趋势及设计原理被引量：1
《长春大学学报》2016年第9期31-37,共7页刘璐 张晗 
辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目(ZJ2014047);辽宁省教育厅人文社会科学项目(W2013212);辽宁省社会科学规划基金项目(L09DJY105)
在利率频繁变动、通货膨胀加剧、金融机构之间竞争深化、全球寿险市场发展的大背景下,交易成本低、更加透明和灵活性更高的新型寿险产品应运而生。文章介绍了动态混合产品、权益指数年金、投资连结年金及次级年金等新型寿险产品及其设...
关键词：动态混合产品 投资连结年金 权益指数年金 次级年金 产品设计 
不同死亡率模型下基本权益指数年金定价的比较分析被引量：2
《吉林师范大学学报（自然科学版）》2013年第1期100-102,107,共4页王学金 王传玉 
国家自然科学基金项目(11071106)
随着我国人口老龄化的到来,养老问题已经成为我国当今及未来所面临的一个新的重大问题.由于传统的年金产品越来越不能满足人们的需求,这就直接导致与某种权益指数增长挂钩的权益指数年金得到很大的发展.本文主要构造了一个新的带跳死亡...
关键词：权益指数年金 简单点对点 带跳死亡率 条件最大似然函数 
随机利率下权益指数年金的定价
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2012年第9期22-28,共7页曹兵兵 郭峰涛 
中央高校基本科研业务费资助(CDJXS11100048)
在随机利率的条件下,当股票价格服从对数正态分布时,利用Martingale Pricing方法推导出了简单点对点法和年度重设法下权益指数年金的定价公式,并就随机利率的波动率、股价波动率、递延期间对均衡参与率的影响程度进行了敏感度分析。
关键词：随机利率 风险中性定价 参与率 等价鞅测度 GIRSANOV定理 
在分数布朗运动下权益指数年金的定价
《西南师范大学学报（自然科学版）》2012年第11期32-36,共5页郭峰涛 
中央高校基本科研业务费资助(CDJXS11100048)
假设标的资产价格服从几何分数布朗运动,在标的资产有红利支付且红利率和无风险利率为非随机函数的情况下,给出了不同方法下权益指数年金的定价公式.
关键词：分数布朗运动 权益指数年金 均衡参与率 简单点对点法 平均法 
随机死亡率和随机利率模型下的权益指数年金定价研究
《江西科学》2012年第4期442-447,共6页刘美霞 
权益指数年金是一种介于固定年金和变额年金之间的混合年金,它有最小保证利率,能够实现保险的保障和投资增值的双重功能。基于短期利率的两因子Vasicek模型和死亡力带跳的Feller过程模型,采用简单点对点的方法,给出了权益指数年金价格...
关键词：权益指数年金 两因子Vasicek模型 带跳的Feller过程 短期利率 死亡力 
附加返还比例的权益指数年金的定价与套期保值
《大观周刊》2012年第7期75-75,78,共2页唐景东 张嘉 
权益指数年金（EIA）在国外的保险市场上发挥着巨大的效力，在国内市场中发售EIA已成必然的趋势。关于EIA的定价从技术上说已比较成熟，而风险管理问题则需更多的关注。此处的风险管理，是指在给定的市场条件下能够配置不同的资产以进...
关键词：EIA定价 风险管理 套期保值 返还比例 
权益指数年金的期权定价法
《时代金融》2011年第4Z期71-72,共2页郑丽霞 
随着我国经济和社会的不断发展,保险业得到突飞猛进的发展,其中最为核心的保单定价越来越受到人们的关注,而随着社会条件的变化,传统的固额年金越来越不能满足人们的需求,这种与某种权益指数增长挂钩的权益指数年金得到很大的发展。本...
关键词：期权 权益指数 收益率 风险中性 参与率 
回望型权益指数年金的定价
《东方企业文化》2010年第12X期236-237,共2页迟小千 熊璐 李慕晗 
1文献综述与问题提出权益指数年金(Equity Index Annuities,简称EIA)由Keyport人寿保险公司首先推出,目前市场上曾出现超过1000种的权益指数年金产品。这些产品在年金市场上占有重要的地位。
关键词：年金保险 EQUITY 人寿保险公司 文献综述 账户余额 年金合同 概率测度 给付期 余命 顾型 
用随机模拟法提留权益指数年金准备金被引量：3
《数理统计与管理》2010年第4期648-655,共8页钱林义 汪荣明 刘迪 
国家社会科学基金(06BTJ004);国家自然科学基金(10971068);国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814904);新世纪优秀人才支持计划资助(NCET-09-0356)
权益指数年金(Equity-Indexed Annuities)是一类新型年金产品,有最小收益保证,在最小保证基础上年金实际支付给保户的收益率与预先规定好的某类股票指数或债券指数收益相关联。本文研究了用随机模拟法提留权益指数年金准备金的问题,并...
关键词：权益指数年金 准备金 参与率 点对点法 年度重设法 随机模拟 
带有Poisson跳的股票价格模型下权益指数年金的定价被引量：1
《甘肃科学学报》2010年第1期130-133,共4页孙景云 李永军 林杉山 
考虑了在死亡风险情况下,当股票指数服从Poisson跳扩散过程,缴费方式为等额年缴型的权益指数年金,给出了在简单点对点指数计算方法下该年金的定价公式.
关键词：权益指数年金 参与率 简单点对点法 POISSON跳 
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