孙景云

作品数：7被引量：23H指数：3
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供职机构：兰州城市学院数学学院更多>>
发文主题：LAGRANGIANHJB方程最优资产配置通胀指数债券通货膨胀风险更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《甘肃科学学报》《统计与决策》《山东大学学报（理学版）》《经济数学》更多>>
所获基金：教育部人文社会科学研究基金广东省哲学社会科学规划项目更多>>
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基于通货膨胀风险和Heston随机波动率下的最优资产配置被引量：8
《运筹与管理》2017年第1期148-155,共8页孙景云 郑军 张玲 
甘肃省城市发展研究院资助项目(2014-GSCFY-KJ02);教育部人文社会科学基金资助项目(13YJCZH247);广东省哲学社会科学基金资助项目(GD12XYJ06);甘肃省高等学校科研项目(2013A-097);兰州城市学院重点学科立项资助
本文考虑了基于均值-方差准则下的连续时间投资组合选择问题。为了对冲市场中的利率风险和通货膨胀风险,假定市场上存在可供交易的零息名义债券和零息通货膨胀指数债券。另外,投资者还可以投资一个价格具有Heston随机波动率的风险资产...
关键词：均值-方差准则 通胀指数债券 HJB方程 对偶Lagrangian原理 有效前沿 
基于VaR-GARCH模型族的我国豆粕期货市场风险分析被引量：3
《甘肃科学学报》2013年第3期142-145,共4页孙景云 李永军 田丽娜 
甘肃省城市发展研究院资助项目(2011-GACFY-KJ04)
对大连期货市场豆粕期货每个交易日价格的波动进行分析,利用VaR风险值方法和GARCH模型族,建立了基于VaR-GARCH模型族的豆粕期货市场风险评估模型.通过实证分析,发现豆粕期货的收益率具有尖峰厚尾聚集波动的特性,并在收益率为3种不同分...
关键词：豆粕期货 风险价值 VaR-GARCH模型族 广义误差分布 
带有免赔额调整的车险奖惩系统及其最优自留额被引量：2
《经济数学》2012年第1期30-33,共4页孙景云 黄彦彦 李碧琪 刘玉胜 
甘肃城市发展研究院资助项目(2011-GSCFY-KJ04)
考虑了带有免赔额调整的车险奖惩系统.利用无差别原理,将奖惩系统惩罚等级中增收保费的部分或全部用添加免赔额的方式替代,给出了替代后奖惩系统最优自留额的递推计算公式.最后,给出一个例子并分析了免赔额与平均最优自留额的关系.
关键词：奖惩系统 无差别原理 免赔额 最优自留额 
我国保险公司保费收入的时间序列预测被引量：4
《甘肃科学学报》2011年第4期143-147,共5页孙景云 田丽娜 李碧琦 刘玉胜 
采用时间序列分析方法,分别对我国保险业两大主要保险公司——中国人寿和中国人保公司寿险和财险业2004年8月～2010年8月的保费收入数据进行建模分析,建立了ARIMA乘积季节模型,并利用所建模型进行预测,结果显示,该模型有较好的预测效果...
关键词：保费收入 ARIMA乘积季节模型 预测 
常数分红策略下Erlang(2)常利率风险模型的分红折现函数被引量：2
《统计与决策》2011年第11期164-166,共3页项明寅 孙景云 
文章考虑了在常数分红策略下,索赔来到时间为Erlang(2)分布的常利率风险模型的分红折现期望值函数,得到了关于该函数的一个满足相应边界条件的二阶齐次积分微分方程,并将其转化为Volterra方程,最后给出当索赔额为指数分布时,分红函数满...
关键词：Erlang(2)分布 积分微分方程 常数分红策略 分红折现期望值函数 
门限分红策略下复合Poisson风险模型的绝对破产被引量：3
《山东大学学报（理学版）》2010年第3期105-110,共6页孙景云 
考虑了具有借贷利率和门限分红策略下复合Poisson风险模型的绝对破产问题。利用对首次索赔发生时刻取条件的方法推导出绝对破产概率和绝对破产发生时赤字的分布满足具有一定边界条件的积分-微分方程组。当索赔额为指数分布时,给出了绝...
关键词：绝对破产 门限分红策略 积分-微分方程 绝对破产赤字 
带有Poisson跳的股票价格模型下权益指数年金的定价被引量：1
《甘肃科学学报》2010年第1期130-133,共4页孙景云 李永军 林杉山 
考虑了在死亡风险情况下,当股票指数服从Poisson跳扩散过程,缴费方式为等额年缴型的权益指数年金,给出了在简单点对点指数计算方法下该年金的定价公式.
关键词：权益指数年金 参与率 简单点对点法 POISSON跳 
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