郭峰涛

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供职机构：重庆大学数学与统计学院更多>>
发文主题：权益指数年金参与率分数布朗运动GIRSANOV定理风险中性定价更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《重庆工商大学学报（自然科学版）》更多>>
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随机利率下权益指数年金的定价
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2012年第9期22-28,共7页曹兵兵 郭峰涛 
中央高校基本科研业务费资助(CDJXS11100048)
在随机利率的条件下,当股票价格服从对数正态分布时,利用Martingale Pricing方法推导出了简单点对点法和年度重设法下权益指数年金的定价公式,并就随机利率的波动率、股价波动率、递延期间对均衡参与率的影响程度进行了敏感度分析。
关键词：随机利率 风险中性定价 参与率 等价鞅测度 GIRSANOV定理 
在分数布朗运动下权益指数年金的定价
《西南师范大学学报（自然科学版）》2012年第11期32-36,共5页郭峰涛 
中央高校基本科研业务费资助(CDJXS11100048)
假设标的资产价格服从几何分数布朗运动,在标的资产有红利支付且红利率和无风险利率为非随机函数的情况下,给出了不同方法下权益指数年金的定价公式.
关键词：分数布朗运动 权益指数年金 均衡参与率 简单点对点法 平均法 
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