带双阈值的一类更新风险模型的Gerber-Shiu折现罚函数  

A General Class of Semiparametric Rates Models for Recurrent Event Data

作　　者：刘东海[1,2] 刘再明[3] 龚日朝[4] 

机构地区：[1]中南大学数学科学与计算技术学院,长沙410075 [2]湖南科技大学数学与计算科学学院,湘潭411201 [3]中南大学数学计算技术学院,长沙410075 [4]湖南科技大学商学院,湘潭411201

出　　处：《应用数学学报》2010年第2期338-347,共10页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：国家自然科学基金(10971230);湖南省教育厅科研(08C346);湖南省科技计划重点(2008ZK2002);国家社科基金(09BTJ012);湖南省社科基金(08YBB278)资助项目

摘　　要：本文考虑一类索赔时间间隔为Erlang(2)分布的"双界限"分红模型,在这种模型中,当盈余超过上限时分红以不超过保费率的速率付出,低于下限后保费率增大,得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程以及更新方程,进一步讨论了更新方程的解.This paper studies a renewal risk model in which the Inter-claim times are Erlang（2）distributed.Under such a strategy,when the surplus is above the upper barrier, dividends are paid at a constant rate that does not exceed the premium rate,and the premium rate increases if the surplus falls below the lower barrier.The integro-differential equations and the renewal equation for the Gerber-Shiu discounted penalty function are obtained.Furthermore,we discuss the solution to the renewal equation.

关 键 词：ERLANG(2)风险过程 GERBER-SHIU函数 更新方程 红利 

分 类 号：O212.67[理学—概率论与数理统计]