基于ETF的股指期货套利研究  

作　　者：马斌[1] 

机构地区：[1]河南大学财务处,河南开封475001

出　　处：《统计与决策》2010年第7期141-143,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70771096);河南省高校科技创新人才支持计划(2009HASTIT017);河南大学自然科学基金重点项目(07ZRZD008)

摘　　要：文章首先根据中国期货市场的特性,利用ETF复制现货,构建股指期货期现套利的无套利区间模型,其次采用中金所股指期货模拟价格进行了实证分析,结果显示中国股指期货模拟市场存在着大量的期现套利机会,最后,对产生这种现象的原因进行了分析。

关 键 词：持有成本模型 交易所指数基金 无套利区间 股指期货 期限套利 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]