投指期货套期保值比率的计算及实证研究  

作　　者：樊元[1] 李雪波[1] 

机构地区：[1]西北师范大学经济管理学院

出　　处：《中国证券期货》2010年第4期74-76,共3页Securities & Futures of China

摘　　要：股指期货的一个基本功能是套期保值。本文基于风险最小化模型，利用沪深300指数及股票组合，介绍最小二乘回归模型、向量自回归模型、广义自回归条件异方差模型三种估计方法，并对最优套期保值比率进行了实证分析。

关 键 词：最优套期保值比率 股指期货 实证研究 广义自回归条件异方差模型 向量自回归模型 沪深300指数 最小化模型 股票组合 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]