基于原对偶内点算法求解投资组合优化模型  

作　　者：雍龙泉[1] 

机构地区：[1]陕西理工学院数学系,陕西汉中723001

出　　处：《统计与决策》2010年第11期165-167,共3页Statistics & Decision

基　　金：陕西省教育厅自然科学研究项目(09JK381)

摘　　要：研究了标准均值方差投资组合选择模型,针对目前求解方法不具有多项式算法复杂性,文章给出了求解均值方差投资组合优化模型的原对偶内点算法。该算法具有多项式复杂性,因此可以快速求解大规模的投资组合优化模型。仿真结果表明,原对偶内点算法可以较好地应用于投资组合问题,具有较广泛的应用空间和一定的推广价值。

关 键 词：投资组合优化模型 原对偶内点算法 凸二次规划 协方差 

分 类 号：O221[理学—运筹学与控制论]