线性中立型随机延迟微分方程Euler方法的均方稳定性  

MEAN-SQUARE STABILITY OF EULER METHOD FOR LINEAR NEUTRAL STOCHASTIC DELAY DIFFERENTIAL EQUATIONS

作　　者：王文强[1,2] 陈艳萍[3] 

机构地区：[1]湘潭大学数学与计算科学学院,湖南湘潭411105 [2]湘潭大学土木工程与力学学院,湖南湘潭411105 [3]华南师范大学数学科学学院,广州510631

出　　处：《计算数学》2010年第2期206-212,共7页Mathematica Numerica Sinica

基　　金：广东省高等学校珠江学者计划;国家自然科学基金(10871207;10971175);973项目(2005CB321703);教育部高校博士点基金(20094301110001);湖南省自科基金(07JJ6003;09JJ3002);湖南省教育厅重点项目(06A069);湘潭大学博士后科学基金资助项目

摘　　要：本文讨论Euler方法用于求解线性中立型随机延迟微分方程初值问题时数值解的稳定性,利用了一种不同于以往文献中的证明技巧,给出了Euler方法均方稳定的一个充分条件.文末的数值试验证实了本文所获理论结果的正确性.So far there are not many results on the numerical stability of linear neutral stochastic delay differential equations. The main aim of this paper is to establish new results on the numerical stability. It is proved that the Euler method is mean-square stable under suitable condition. Moreover, the result is also verified by a numerical example.

关 键 词：中立型随机延迟微分方程 EULER方法 均方稳定 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]