一类随机延迟微分代数系统的Euler-Maruyama方法  

Euler-Maruyama Methods for a Class of Stochastic Differential Algebraic System with Delay

作　　者：肖飞雁[1,2] 张诚坚[1] 

机构地区：[1]华中科技大学数学与统计学院,武汉430074 [2]广西师范大学数学科学学院,桂林541004

出　　处：《应用数学学报》2010年第4期590-600,共11页Acta Mathematicae Applicatae Sinica

基　　金：国家自然科学基金(10871078);国家863高技术研究发展计划专项经费(2009AA044501)资助项目

摘　　要：我们主要构造了数值求解一类1指标随机延迟微分代数系统的Euler-Maruyama方法,并且证明用该方法求解此类问题可达到1/2阶均方收敛.最后的数值试验验证了方法的有效性及所获结论的正确性.In this paper,the Euler-Maruyama method for a class of stochastic differential algebraic system of index 1 with delay is presented,and it is proved that the method is convergent with order 1/2 in the mean-square sense.Numerical examples illustrate the convergence and effectiveness of the numerical method.

关 键 词：随机延迟微分代数系统 EULER-MARUYAMA方法 均方相容 均方收敛 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计] O214.7[理学—数学]