股指期货期现套利中现货组合构建方法的实证分析  

作　　者：黄宇红[1] 

机构地区：[1]武汉工程大学法商学院

出　　处：《经济论坛》2010年第7期26-29,共4页Economic Forum

基　　金：湖北省教育厅人文社科基金资助(课题编号:2009q049)

摘　　要：在对期现套利的现货组合构建上,本文提出了符合我国实际的分层调整市值模型和未分层调整市值模型。由于在股指期货套利中,需要在无套利区间中加入跟踪误差,而无套利区间是以指数化的点位来表示,因此在对所构建的现货组合的跟踪绩效和跟踪误差的衡量上,提出了指数化的跟踪误差衡量模型。在实证中对分层调整市值模型、未分层调整市值模型、优化法进行了比较,发现在股票组合中,优化法确定的股票组合对沪深300指数的跟踪效果最佳。

关 键 词：股指期货 期现套利 现货组合 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F832.51