现货组合

作品数：13被引量：29H指数：3
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：章鑫张敏徐坚陈晨吴锋更多>>
相关机构：上海财经大学复旦大学华中科技大学华闻期货经纪有限公司更多>>
相关期刊：《税务与经济》《技术经济与管理研究》《中国外资》《世界农业》更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”国家社会科学基金湖北省教育厅人文社会科学研究项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
股指期货套利中的最优现货组合构建策略研究
《今日财富》2018年第10期30-30,共1页周羽齐 
股指期货的推出和交易讲给我国金融市场带来新的剧变,既给金融市场和投资者带来了机会与活力,又给投资者的投资风险的防范与规避带来了挑战。为了进一步研究优化股指期货中相关现货组合从而实现套利,本文首先对套利的相关概念进行简要...
关键词：期货套利 现货组合 金融资本市场 投资者 股指期货 套利业务 套利交易 
Copula函数在国际棉花期权与现货组合风险度量中的应用
《世界农业》2016年第11期61-69,251,共9页刘定国 
目前,Delta-gamma非线性法是度量含有期权组合风险的主要方法,但这个方法是基于风险中性假设的,与期权市场实际不符。为此,本文引入Copula函数刻画国际棉花期权和现货之间的相关关系,建立了基于Copula函数的国际棉花期权与现货组合风险...
关键词：棉花期权 组合风险 COPULA函数 COPULA-GARCH模型 Delta-gamma非线性法 
期货现货套利中现货组合的构建
《中国证券期货》2012年第07X期38-39,共2页张汉萍 
针对股指期货的期货现货套利中现货组合的构建这个极为重要的问题,介绍了现货组合的三种构建方法:优化法、未分层调整市值模型和分层调整市值模型,并提出了以指数点数表示的跟踪误差的衡量方法。
关键词：现货组合 跟踪误差 股指期货 
浅议沪深300股指期货的期现套利
《中国外资》2012年第6期213-214,共2页章鑫 
本文以沪深300股指期货为例,通过详细介绍了股指期货期现套利的机制、套利过程以及套利过程中所面临的各种风险,帮助广大投资者了解期现套利的全过程,提高风险意识。
关键词：股指期货 期现套利 现货组合 
股指期货套利中的最优现货组合构建策略研究被引量：3
《运筹与管理》2012年第2期154-161,共8页柴尚蕾 郭崇慧 徐旭 
国家自然科学基金资助项目(71171030;70871015)
针对如何构建与股指期货联动性较好的现货组合问题,本文提出采用两阶段优化策略以提高组合的跟踪准确度。第一阶段,利用基于独立成分分析与模糊C均值算法相结合的时间序列聚类方法将沪深300股指期货对应的成分股进行聚类;第二阶段,对聚...
关键词：金融工程 聚类分析 独立成分分析 股指期货 
基于股指期货的可转移Alpha策略应用研究被引量：2
《财会通讯（中）》2011年第10期4-6,共3页薛艳丽 
一、Alpha策略与股指期货简介(一)传统Alpha策略与资本资产定价模型Alpha的概念来自于二十世纪中叶,当时约75%的股票型基金经理构建的投资组合无法跑赢根据市值大小构建的简单组合或是指数。不少学者将此现象归因于市场的有效性:由于套...
关键词：股指期货 选择期 持有期 投资组合 投资策略 ALPHA 收益率 现货组合 策略应用 
如何在股指期货期现套利中构建现货组合
《科技创新导报》2011年第18期191-191,共1页钟百奇 
2010年4月16日,我国沪深300股指期货正式上市交易。期现套利是股指期货套利交易的一种主要交易方式,如何构建现货组合是期现套利的关键。本文介绍了几种常见的构建现货组合方法,通过实证分析得出通过构建沪深两市的ETF组合来复制沪深30...
关键词：股指期货 期现套利 现货组合 ETF 
基于期货、期权与现货组合的采购决策和风险控制研究被引量：4
《运筹与管理》2011年第4期149-154,164,共7页陈晨 吴锋 
国家自然科学基金(71071126);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-08-0449)
针对企业大宗原材料采购容易受到上游价格和下游需求的不确定性影响这一问题,本文以制造商(或分销商)多阶段采购决策为研究对象,建立了包含期货、期权和现货三种采购方式的多阶段组合采购决策模型,以此来应对采购中的价格风险和库存风险...
关键词：采购 组合策略 蒙特卡罗仿真 期权合约 
股指期货期现套利中现货组合构建方法的实证分析被引量：2
《经济论坛》2010年第7期26-29,共4页黄宇红 
湖北省教育厅人文社科基金资助(课题编号:2009q049)
在对期现套利的现货组合构建上,本文提出了符合我国实际的分层调整市值模型和未分层调整市值模型。由于在股指期货套利中,需要在无套利区间中加入跟踪误差,而无套利区间是以指数化的点位来表示,因此在对所构建的现货组合的跟踪绩效和跟...
关键词：股指期货 期现套利 现货组合 
最优化模型下的股指期货套利被引量：1
《税务与经济》2009年第5期23-28,共6页陈守东 刘英华 
"吉林大学‘211工程’项目";吉林大学经济分析与预测创新基地项目;2007年教育部重大项目(项目编号:07JJD790131);2006年国家社会科学基金项目(项目编号:06BJY010)
对常规的最优化模型增加了对股票投资比例最低值的限定,得到新型的最优化模型,解决了现货组合中可能出现的某些股票投资比例过低的问题。跟踪现货指数的实证表明,新型最优化模型的跟踪效果优于常规最优化模型;同时,股指期货期现套利的...
关键词：股指期货 现货指数 现货组合 期现套利 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部