如何在股指期货期现套利中构建现货组合  

作　　者：钟百奇[1] 

机构地区：[1]中国矿业大学(北京)管理学院,北京100083

出　　处：《科技创新导报》2011年第18期191-191,共1页Science and Technology Innovation Herald

摘　　要：2010年4月16日,我国沪深300股指期货正式上市交易。期现套利是股指期货套利交易的一种主要交易方式,如何构建现货组合是期现套利的关键。本文介绍了几种常见的构建现货组合方法,通过实证分析得出通过构建沪深两市的ETF组合来复制沪深300是可行的。

关 键 词：股指期货 期现套利 现货组合 ETF 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]