基于股指期货的可转移Alpha策略应用研究  

作　　者：薛艳丽[1] 

机构地区：[1]郑州大学

出　　处：《财会通讯（中）》2011年第10期4-6,共3页Communication of Finance and Accounting

摘　　要：一、Alpha策略与股指期货简介(一)传统Alpha策略与资本资产定价模型Alpha的概念来自于二十世纪中叶,当时约75%的股票型基金经理构建的投资组合无法跑赢根据市值大小构建的简单组合或是指数。不少学者将此现象归因于市场的有效性:由于套利的存在。

关 键 词：股指期货 选择期 持有期 投资组合 投资策略 ALPHA 收益率 现货组合 策略应用 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]