期货套利

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金银期货套利策略研究——基于沪金沪银价比的ARCH族模型分析被引量：1
《价格理论与实践》2023年第10期194-198,共5页李轩 牛亮 穆天闻 陈鹏 
在贵金属市场波动行情中,金银期货套利可以获得相对确定的收益。选取2013年1月4日至2023年8月31日上海期货交易所黄金白银商品主力合约价格比值数据进行分析,建立ARCH(1)、GARCH(1,1)、EGARCH(1,1)模型,发现实证期间金银价比波动具有集...
关键词：贵金属市场 黄金白银合约 套利策略 金银价比 风险控制 
基于相依函数型协整模型的股指期货套利研究
《学习与探索》2022年第8期121-129,共9页王丹妮 苏梽芳 李气芳 
配对交易是一种利用价差的均值回复特性进行统计套利的量化投资策略。由于传统配对交易法对资产选择有诸多限制,并且考虑到金融数据具有函数特征和相依特征,因此本文在传统协整模型的基础上,提出了新的基于相依函数型协整模型的配对交...
关键词：相依函数型数据分析 协整检验 股指期货 配对交易 
基于卷积神经网络的股指期货套利策略研究
《应用数学进展》2021年第2期557-567,共11页岳鹏飞 李秀军 
在人工智能技术迅猛发展的背景下,神经网络与金融领域的结合越来越密切,利用神经网络等机器学习方法构建投资策略,已是当前投资界和学术界的一个热点问题。提出了一种基于卷积神经网络的股指期货套利策略。通过建立卷积神经网络模型对...
关键词：卷积核 神经网络 股指期货 套利 动态阈值 
基于和声搜索算法的商品期货套利策略优化
《中国集体经济》2020年第35期75-77,共3页路旭洋 
和声搜索算法是一种新型的智能搜索算法,在很多优化问题中有着成功的应用。运用和声搜索算法的新型变体——ESGHS算法来对基于MACD指标的商品期货量化套利模型进行优化,最终达到了显著提高策略收益率的结果。与传统遗传算法相比,该算法...
关键词：和声搜索算法 商品期货 策略优化 
国债期货套利方法研究被引量：1
《特区经济》2020年第9期87-90,共4页于永瑞 刘承智 
2013年9月,中国10年期国债期货时隔18年后重新上市,标志着中国利率期货迈入新纪元。之后几年国债期货发展非常迅速,2年期、5年期和10年期国债期货品种先后上市,期限结构不断完善,期货对现货的引导作用逐步显现,国债期货套利研究成为学...
关键词：国债期货 最便宜可交割券 期现套利 
黄金跨市场套利分析策略报告
《经济管理研究》2019年第3期35-38,共4页张梓昱 
由于SHFE黄金价格与COMEX黄金期货价格,具有较强的相关性,其价格变动受到国际经济变动的影响,可根据价格变动形式发现国际黄金期货价格走势。论文主要研究跨市场套利的理论策略,并且通过分析COMEX与SHFE黄金期货市场的跨市场套利的情况...
关键词：黄金期货套利 头寸 价差 
基于ETF沪深300股指期货套利研究被引量：1
《辽宁工业大学学报（自然科学版）》2018年第5期342-346,共5页林天水 王政 
安徽高校人文社会科学研究项目(SK2017A0484);巢湖学院利息理论优质课程项目(ch18yk005);巢湖学院校级重点学科招标课题(ZDXK-201806);"国元证券金融实践教育奖学金"项目(GYZQ-201713;GYZQ-201717)
ETF相比传统期货与股票组合具有低成本、低风险、无税收的优势,因而股指期货与ETF间的套利使得投资者更加关注。文章以持有成本理论模型为基础,加入中国市场的一些指标参数,得到更加完善的无套利区间以适用于中国市场,选取2016年11月21...
关键词：ETF 沪深300股指期货 无套利区间 
股指期货套利中的最优现货组合构建策略研究
《今日财富》2018年第10期30-30,共1页周羽齐 
股指期货的推出和交易讲给我国金融市场带来新的剧变,既给金融市场和投资者带来了机会与活力,又给投资者的投资风险的防范与规避带来了挑战。为了进一步研究优化股指期货中相关现货组合从而实现套利,本文首先对套利的相关概念进行简要...
关键词：期货套利 现货组合 金融资本市场 投资者 股指期货 套利业务 套利交易 
高频数据条件下基于ETF基金的股指期货套利研究被引量：12
《中国管理科学》2018年第5期9-20,共12页王良 秦隆皓 刘潇 陈婕 
国家自然科学基金面上资助项目(71171155);西安市社会科学规划基金重大项目(17J92);西安理工大学科技创新计划项目(2016CX009)
利用无套利区间分析方法,构建了高频数据条件下基于ETF基金组合的股指期货套利模型,并对自有资金投资者及融资融券投资者的期现套利过程进行了分析。实证研究发现中国股指期货市场的正向套利机会多于反向套利机会,期现套利过程中的错误...
关键词：股指期货 基金 套利 交割 
基于LSTM神经网络的黑色金属期货套利策略模型被引量：14
《中国科学技术大学学报》2018年第2期125-132,共8页龙奥明 毕秀春 张曙光 
国家自然科学基金(14401556;14471304);中央高校基本科研业务费专项资金(WK2040000012)资助
利用协整检验方法和LSTM神经网络算法,建立黑色金属期货市场的套利策略模型.利用基于LSTM神经网络套利策略模型对大连商品交易所上市的焦炭期货、铁矿石期货和上海期货交易所上市的螺纹钢期货进行实证研究.对比研究基于LSTM神经网络、B...
关键词：黑色金属期货 跨品种套利 协整 LSTM神经网络 
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