期货现货套利中现货组合的构建  

作　　者：张汉萍[1] 

机构地区：[1]武汉职业技术学院,湖北武汉430074

出　　处：《中国证券期货》2012年第07X期38-39,共2页Securities & Futures of China

摘　　要：针对股指期货的期货现货套利中现货组合的构建这个极为重要的问题,介绍了现货组合的三种构建方法:优化法、未分层调整市值模型和分层调整市值模型,并提出了以指数点数表示的跟踪误差的衡量方法。

关 键 词：现货组合 跟踪误差 股指期货 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F830.9