权证定价中的神经网络方法  

作　　者：高博[1] 王启敢[2] 张艳锋[2] 

机构地区：[1]中州大学经贸学院,郑州450044 [2]中南财经政法大学,武汉430060

出　　处：《统计与决策》2010年第14期158-160,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10871072);华南农业大学校长科学基金项目(2009K020)

摘　　要：传统的参数模型定价方法,常常存在假设条件与现实不符的问题。神经网络方法针对该问题提供了一种全新的思路。文章利用径向基神经网络和BP神经网络对权证进行定价模拟,并用定量的指标衡量模型的优劣,研究发现神经网络方法优于传统方法,并且RBF模型优于BP模型。

关 键 词：期权定价 BP神经网络 RBF神经网络 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]