跳-扩散模型下复合期权的保险精算定价  

Actuarial Price of Compound Option Driven by Jump-diffusion Stochastic Process

作　　者：马惠馨[1] 薛红[1] 杨珊[1] 张文娟[1] 

机构地区：[1]西安工程大学理学院

出　　处：《佳木斯大学学报（自然科学版）》2010年第4期576-579,582,共5页Journal of Jiamusi University：Natural Science Edition

基　　金：陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(09JK464)

摘　　要：假定股票价格过程遵循跳-扩散过程,并且股票预期收益率,波动率和无风险利率均为时间的函数的情况下,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,获得复合期权价格表达式.Under the hypothesis that stocks price is driven by non-homogeneous Poisson jump-diffusion process and the expected rate μ（ t） ,volatility σ（ t） and risk-less rate r（ t） are function of time,using physical probability measure of price process and the fair premium,the pricing for European compound option is presented. And the pricing formula for the call option on a call option is obtained.

关 键 词：跳-扩散模型 保险精算定价 复合期权 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F830.9[理学—数学]