我国股指期货动态套期保值策略实证研究  

作　　者：席海波[1] 

机构地区：[1]安徽财经大学金融学院,合肥232001

出　　处：《北方经贸》2010年第9期94-95,共2页Northern Economy and Trade

摘　　要：2010年4月16日,投资者期待已久的沪深300股指期货迎来上市交易,A股市场从此步入双边时代。采用系数动态估计股指期货套期保值比率,并利用封闭式基金——基金鸿阳与沪深300股指期货市场数据进行实证研究,可以分析动态最优套期保值比率的估计和套期保值的有效性。

关 键 词：沪深300股指期货 动态套期保值 最优套期保值比率 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]