ARCH检验在恒生指数中的应用  

作　　者：杨卓奔[1] 

机构地区：[1]暨南大学经济学院,广东广州510632

出　　处：《中国市场》2010年第39期61-62,共2页China Market

摘　　要：本文是应用ARCH来对条件异方差进行估计,并进而去解决风险价值量中方差估计的问题。在估计中我们以恒生指数2008年7月2日到2008年9月30日共计62个交易日作为本文的数据。先对条件异方差进行估计,估计出来之后代入到风险价值量模型中,再求出风险价值量系数VaR。本文主要分成三个部分:第一是介绍风险价值量模型的含义及其发展等,模型在金融风险估计中的价值含义;第二是运用ARCH模型去对恒生指数进行分析并对其做风险估计;第三是结论。

关 键 词：恒生指数 ARCH模型 条件异方差 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济] F830