杨卓奔

作品数：1被引量：1H指数：1
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ARCH检验在恒生指数中的应用被引量：1
《中国市场》2010年第39期61-62,共2页杨卓奔 
本文是应用ARCH来对条件异方差进行估计,并进而去解决风险价值量中方差估计的问题。在估计中我们以恒生指数2008年7月2日到2008年9月30日共计62个交易日作为本文的数据。先对条件异方差进行估计,估计出来之后代入到风险价值量模型中,再...
关键词：恒生指数 ARCH模型 条件异方差 
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