基于跳扩散模型的欧式下降敲入期权定价研究  

作　　者：邢晓芳[1] 周圣武[1] 江龙[1] 王前[2] 

机构地区：[1]中国矿业大学理学院,江苏徐州221116 [2]中国矿业大学机电学院,江苏徐州221116

出　　处：《统计与决策》2010年第17期139-141,共3页Statistics & Decision

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10971220)

摘　　要：障碍期权是与路径有关的期权,因而它的定价计算是非常复杂的。本文在标的资产价格服从跳扩散过程的假设下,应用风险中性定价原理和Girsanov定理研究欧式下降敲入期权的定价问题,分别给出了基于跳扩散模型的欧式下降敲入看涨期权和欧式下降敲入看跌期权的定价公式。

关 键 词：跳扩散过程 障碍期权 GIRSANOV定理 等价鞅测度 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计] F830.9[理学—数学]