带跳跃的分数布朗运动的经济模型  

The Economical Model of the Fractional Brownian Motion with Jumps

作　　者：宋燕燕[1] 王子亭[1] 

机构地区：[1]中国石油大学数学学院,山东青岛266555

出　　处：《淮阴工学院学报》2010年第3期12-14,共3页Journal of Huaiyin Institute of Technology

摘　　要：讨论了跳跃幅度为均匀分布和收益函数为一次多项式的分数布朗运动环境下的经济模型。在收益函数R(x)=ax-b的情形下,利用分数次伊藤公式,求得了平均收益的最优解。This paper mainly discusses the economical model of the Fractional Brownian motion with Poisson jumps. In the case of the reward function R（ x） = ax-b,the average optimum solutions of the reward by Itp formula are obtained.

关 键 词：分数布朗运动 泊松过程 随机跳跃 

分 类 号：O175.23[理学—数学]