宋燕燕

作品数：2被引量：2H指数：1
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供职机构：中国石油大学（华东）更多>>
发文主题：分数布朗运动期权定价BLACK-SCHOLES模型红利交易费更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《河南师范大学学报（自然科学版）》《淮阴工学院学报》更多>>
所获基金：中国石油大学(华东)研究生创新基金更多>>
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分数布朗运动下带交易费和红利的欧式期权定价被引量：2
《河南师范大学学报（自然科学版）》2010年第6期8-11,共4页宋燕燕 王子亭 
中国石油大学(华东)研究生创新基金(200927)
主要讨论了有交易费和红利支付情况下欧式看涨期权定价问题,通过无套利和对冲原理分析得出了修正波动率及其最小值,给出了分数布朗运动环境中的期权定价公式,并讨论了交易费和红利对修正波动率的影响,波动率和Hurst指数对期权价格的影响.
关键词：分数布朗运动 BLACK-SCHOLES模型 交易成本 红利 期权定价 
带跳跃的分数布朗运动的经济模型
《淮阴工学院学报》2010年第3期12-14,共3页宋燕燕 王子亭 
讨论了跳跃幅度为均匀分布和收益函数为一次多项式的分数布朗运动环境下的经济模型。在收益函数R(x)=ax-b的情形下,利用分数次伊藤公式,求得了平均收益的最优解。
关键词：分数布朗运动 泊松过程 随机跳跃 
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