王子亭

作品数：47被引量：40H指数：3
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供职机构：中国石油大学（华东）数学与计算科学学院更多>>
发文主题：数学模型多孔介质HJB方程分数布朗运动抛物型更多>>
发文领域：理学石油与天然气工程文化科学天文地球更多>>
发文期刊：《科学技术与工程》《佳木斯大学学报（自然科学版）》《南阳理工学院学报》《西安文理学院学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：中国石油大学(华东)研究生创新基金山东省自然科学基金博士科研启动基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
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传统正则化方法和Bayes统计理论之间的联系被引量：2
《河北理工大学学报（自然科学版）》2011年第3期104-106,共3页陈伟 王子亭 
从数学建模和认识论的角度分析正问题和反问题的辩证关系,阐述了反问题研究的重要性和反问题应用的广泛性,就反问题的哲学思想进行了分析,最后分析了反问题求解的正则化方法和Bayes统计理论和方法的辩证关系。
关键词：正则化方法 BAYES统计 反问题 不适定问题 
奇异Hamilton-Jacobi-Bellman方程粘性解的存在唯一性
《系统科学与数学》2011年第8期1000-1009,共10页王子亭 梁月 王晓洁 
中央高校基本科研业务费专项资金资助课题(09Cx04020A)
研究系数在边界点有奇性的一类Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程的粘性解的存在唯一性问题及解的渐近估计,这类问题包括波动系数振荡或爆破的情况.奇异HJB方程在随机最优控制和金融数学等许多领域都有重要的应用,包括金融数学中的随机...
关键词：奇异HJB方程 粘性解 随机利率 CIR模型 爆破 
基于KL-DE算法的抛物型参数识别
《科学技术与工程》2011年第16期3762-3764,共3页赵永胜 王子亭 
为了降低将抛物型参数的维数,把参数假定为协方差已知的随机函数,并进行Karhunen-Loeve法分解,然后利用遗传算法求解此反演问题。通过仿真结果表明,改进算法可为偏微分方程的参数识别提供一个有效的工具。
关键词：随机函数 Karhunen-Loeve法 差分进化算法 参数识别 
分数布朗运动下带交易费和红利的欧式期权定价被引量：2
《河南师范大学学报（自然科学版）》2010年第6期8-11,共4页宋燕燕 王子亭 
中国石油大学(华东)研究生创新基金(200927)
主要讨论了有交易费和红利支付情况下欧式看涨期权定价问题,通过无套利和对冲原理分析得出了修正波动率及其最小值,给出了分数布朗运动环境中的期权定价公式,并讨论了交易费和红利对修正波动率的影响,波动率和Hurst指数对期权价格的影响.
关键词：分数布朗运动 BLACK-SCHOLES模型 交易成本 红利 期权定价 
人寿保险购买及带交易费最优消费投资模型
《山东理工大学学报（自然科学版）》2010年第5期1-6,共6页宋静静 王子亭 李秀路 
研究了在不确定寿命下,投资者在连续时间内如何购买人寿保险,并进行最优投资消费的问题.利用动态规划原理,得到了关于人寿保险购买、消费及投资策略的HJB方程,并证明了值函数的连续性和凹性.最后借助于粘性解理论,证明了值函数是对应HJ...
关键词：最优投资消费 HJB方程 粘性解 交易费 人寿保险 
带跳跃的分数布朗运动的经济模型
《淮阴工学院学报》2010年第3期12-14,共3页宋燕燕 王子亭 
讨论了跳跃幅度为均匀分布和收益函数为一次多项式的分数布朗运动环境下的经济模型。在收益函数R(x)=ax-b的情形下,利用分数次伊藤公式,求得了平均收益的最优解。
关键词：分数布朗运动 泊松过程 随机跳跃 
一类投资组合模型的对称解
《江南大学学报（自然科学版）》2010年第3期375-378,共4页宋静静 王子亭 李秀路 
研究了风险资产服从几何布朗运动的最优投资组合问题。借助于动态规划原理和李代数理论,得到了相应的HJB方程及值函数基于李对称的解析表达式,并给出了最优投资策略,最后通过待定系数法验证了结果的正确性。
关键词：投资组合 HJB方程 李对称 几何布朗运动 值函数 
求解逆Goursat问题的变分迭代法
《佳木斯大学学报（自然科学版）》2009年第6期945-947,共3页李秀路 王子亭 宋静静 
中国石油大学(华东)研究生创新基金资助项目(200927)
应用变分迭代法来求解一类逆Goursat问题,可以得到快速收敛于精确值的序列,计算结果说明了本方法的有效性.
关键词：变分迭代法 GOURSAT问题 收敛序列 
求解一类Goursat问题的变分迭代法
《南阳理工学院学报》2009年第4期88-91,共4页李秀路 王子亭 宋静静 
中国石油大学(华东)研究生创新基金资助项目(200927)
应用变分迭代法来求解一类线性Goursat问题,可以得到快速收敛于精确值的序列,计算结果说明了本方法的有效性。
关键词：变分迭代法 GOURSAT问题 收敛序列 
带有梯度信息的遗传算法在求解非线性方程组中的应用被引量：7
《中国石油大学学报（自然科学版）》2009年第3期172-174,共3页排新颖 王子亭 
提出一种改进的求解非线性方程组的遗传算法。将梯度信息引入遗传算法,通过改变高斯变异参数不断调整搜索范围,逐渐搜索到包含最优解的区域,利用梯度信息提高解的精度。数值模拟结果表明,改进后的算法具有较强的局部搜索能力和全局优化...
关键词：遗传算法 非线性方程组 函数优化 
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