一类投资组合模型的对称解  

Symmetry-Based Solution of a Portfolio Selection Model

作　　者：宋静静[1] 王子亭[1] 李秀路[1] 

机构地区：[1]中国石油大学(华东)数学与计算科学学院,山东青岛266555

出　　处：《江南大学学报（自然科学版）》2010年第3期375-378,共4页Joural of Jiangnan University (Natural Science Edition)　

摘　　要：研究了风险资产服从几何布朗运动的最优投资组合问题。借助于动态规划原理和李代数理论,得到了相应的HJB方程及值函数基于李对称的解析表达式,并给出了最优投资策略,最后通过待定系数法验证了结果的正确性。The paper addresses the optimal portfolio selection problem which risky assets follows geometric Brownian motion.With the help of the dynamic programming principle and Lie algebra theory,we get the corresponding HJB equation,obtain the analytical expressions of the value function based on Lie symmetry,and present the optimal investment strategy.In the end,the undetermined coefficient method shows the validity of the result.

关 键 词：投资组合 HJB方程 李对称 几何布朗运动 值函数 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]