梁月

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供职机构：中国石油大学（华东）更多>>
发文主题：随机利率存在唯一性HJB方程HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程CIR模型更多>>
发文领域：理学更多>>
发文期刊：《系统科学与数学》更多>>
所获基金：中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
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奇异Hamilton-Jacobi-Bellman方程粘性解的存在唯一性
《系统科学与数学》2011年第8期1000-1009,共10页王子亭 梁月 王晓洁 
中央高校基本科研业务费专项资金资助课题(09Cx04020A)
研究系数在边界点有奇性的一类Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程的粘性解的存在唯一性问题及解的渐近估计,这类问题包括波动系数振荡或爆破的情况.奇异HJB方程在随机最优控制和金融数学等许多领域都有重要的应用,包括金融数学中的随机...
关键词：奇异HJB方程 粘性解 随机利率 CIR模型 爆破 
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