数学金融学中的若干问题  

作　　者：雍炯敏[1] 

机构地区：[1]复旦大学数学系,上海200433

出　　处：《数学的实践与认识》1999年第2期97-108,共12页Mathematics in Practice and Theory

基　　金：国家自然科学基金;国家杰出青年基金;教育部博士点专家;美国李氏基金资助

摘　　要：近年来,数学金融学受到越来越多的人的重视。本文将粗略地介绍数学金融学中的几个有趣且重要的问题,例如,期权定价,统一公债问题等等。研究这些问题的一个有力工具是倒向随机微分方程和正倒向随机微分方程。我们将简明扼要地介绍倒向和正倒向随机微分方程在数学金融学的研究中所起的作用。特别地,我们将用它们导出著名的Black—Scholes期权定价公式。

关 键 词：数学金融学 期权定价 B-S公式 统一公债 

分 类 号：F830[经济管理—金融学] F224.0