雍炯敏

作品数：5被引量：22H指数：2
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供职机构：复旦大学更多>>
发文主题：数学金融学脉冲控制最优控制二阶半线性脉冲更多>>
发文领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《高校应用数学学报（A辑）》《数学的实践与认识》《数学年刊（A辑）》《科学》更多>>
所获基金：国家自然科学基金国家教育部博士点基金国家杰出青年科学基金更多>>
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研究突发事件:数学金融学的重要课题被引量：13
《科学》1999年第2期6-9,共4页沈致远 李训经 雍炯敏 
继1997年东南亚金融危机后,1998年美国又发生了长期资本管理(LTCM)基金事件。两者均由突发事件所引起,造成了震撼全球的金融危机。突发事件在金融领域中具有不容忽视的影响,它是数学金融学的一个重要研究课题。
关键词：突发事件 数学金融学 LTCM事件 研究课题 
数学金融学中的若干问题被引量：9
《数学的实践与认识》1999年第2期97-108,共12页雍炯敏 
国家自然科学基金;国家杰出青年基金;教育部博士点专家;美国李氏基金资助
近年来,数学金融学受到越来越多的人的重视。本文将粗略地介绍数学金融学中的几个有趣且重要的问题,例如,期权定价,统一公债问题等等。研究这些问题的一个有力工具是倒向随机微分方程和正倒向随机微分方程。我们将简明扼要地介绍倒向和...
关键词：数学金融学 期权定价 B-S公式 统一公债 
无限维系统的最优控制理论
《自然科学进展（国家重点实验室通讯）》1992年第2期97-103,共7页李训经 雍炯敏 
国家自然科学基金;国家教委博士点基金
分布参数系统、随机系统的状态都是无限维的.近年来,我们开展了分布参数系统和随机系统最优控制理论的研究.现将问题的背景、研究动机以及取得的成果,简单介绍如下. 一、最优控制问题控制论科学是N.Wiener等在本世纪40年代创立的.目前,...
关键词：分布参数系统 随机系统 最优控制 
随机最优脉冲控制的最大值原理
《数学年刊（A辑）》1991年第B06期109-114,共6页胡瑞 雍炯敏 
本文在适当条件下，建立了随机最优中控制问题的最大值原理，该结果也包含了确定性的 情形。
关键词：WIENER过程 凸锥 最优轨线 随机脉冲控制 最优控制 最大值原理 
最佳转换与脉冲控制问题
《高校应用数学学报（A辑）》1989年第3期327-339,共13页雍炯敏 
国家自然科学基金会项目85215和0188407资助
本文讨论一类系统的最佳转换与脉冲控制问题。我们证明了问题的值函数是相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程组唯一的粘性解。利用值函数,我们还构造出一个最优控制。
关键词：最佳转换 脉冲控制 控制系统 
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