线性模型M-估计下误差密度估计的相合性  

Some Convergence for Estimation of Error Density in M Estimator of Linear Model

作　　者：刘东海[1] 

机构地区：[1]中国科学技术大学统计与金融系

出　　处：《中国科学技术大学学报》1999年第2期127-134,共8页JUSTC

基　　金：国家自然科学基金

摘　　要：线性模型Ｙｉ＝ｘ′ｉβ＋ｅｉ，ｉ＝１，２，…，其中ｅｉ｛｝∞ｉ＝１ｉｄ．，有未知密度ｆ（ｘ）．讨论了在对β作一般估计后，基于残差作出的误差密度核估计的相合性．在比文献［７，８］弱的条件下，证明了误差密度核估计的逐点弱相合，逐点强相合和一致强相合．Linear model Y i=x′ iβ+e i, i=1,2,…, where e i ∞ i=1 iid. with unknow density f(x). In this paper, some convergences of kernel estimation are considered of error density based on the residuals of M estimation. Under weaker assumptions, the weak local convergence, the strong local convergence and the strong uniform convergence of kernel estimation of error density are given.

关 键 词：M-估计 残差 核估计 线性回归模型 误差密度 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计] O212.1[理学—数学]