ND样本线性模型M估计的强相合性  

Strong Consistency of M Estimator in Linear Model for ND Samples

作　　者：孟兵[1] 吴群英[1] 

机构地区：[1]桂林理工大学理学院,广西桂林541004

出　　处：《桂林理工大学学报》2010年第4期632-636,共5页Journal of Guilin University of Technology

基　　金：国家自然科学基金项目(10661006);广西"新世纪十百千人才工程"专项资金项目(2005214);广西自然科学基金项目(桂科自0728212)

摘　　要：研究了ND样本线性模型中回归参数M估计的强相合性,在较弱的矩条件下,获得了M估计是强相合的充分条件,推广了文献[1]中的定理3.3.1。In this paper,the strong consistency of M estimator of re-gression parametric in linear model for ND samples is disscused.The sufficient condition is obtained.Theorem 3.3.1 of reference [1] is extended.

关 键 词：ND样本 线性模型 M估计 强相合性 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计]