随机利率离散时间风险模型的几个结果  

作　　者：杨微[1] 徐赐文[1] 

机构地区：[1]中央民族大学理学院

出　　处：《金融经济（下半月）》2011年第3期100-102,共3页

基　　金：国家自然科学基金(No.10871200);中央民族大学"211"工程项目(No.021211030312)资助

摘　　要：本文研究了引入随机利率的离散时间风险模型,得到了保险公司在初始准备金为u时的生存概率,有限时间内的破产概率,破产后的赤字分布以及盈余首次低于某一水平的时间分布的递推公式.

关 键 词：随机利率 离散时间风险模型 生存概率 破产概率 破产后赤字 

分 类 号：F224.7[经济管理—国民经济]