金融工程的一类倒向微分方程终边值问题的Crank-Nicolson格式  

Crank-Nicolson scheme of end value and boundary value problem of a differential equation of finance

作　　者：刘德刚[1] 肇慧[1] 

机构地区：[1]黑龙江工程学院数学系,黑龙江哈尔滨150050

出　　处：《黑龙江工程学院学报》2011年第1期78-80,共3页Journal of Heilongjiang Institute of Technology

基　　金：黑龙江省教育厅面上项目(11521240)

摘　　要：在文献[1]的基础上,建立金融工程中的一类倒向微分方程的终边值问题的Crank-Nicolson格式,证明它的相容性、稳定性和收敛性。First we construct Crank-Nicolson scheme of end value and boundary value problem of a differential equation of finance based on document[1].Then we prove consitency,stability and convergence of Crank-Nicolson scheme of end value and boundary value problem of a differential equation of finance.

关 键 词：金融工程 微分方程 CRANK-NICOLSON格式 

分 类 号：O155[理学—数学]