基于信用利差的欧美信用市场预测分析  

作　　者：高俊光[1] 刘炜莉[2] 林颖 

机构地区：[1]北京工商大学商学院 [2]中信银行资金资本市场部 [3]哈尔滨银行小企业研发中心

出　　处：《投资研究》2011年第3期57-60,共4页Review of Investment Studies

摘　　要：信用利差为风险债券的到期收益率与相应的无风险零息票债券到期收益率的差值。信用利差的确定建立在不同发行体的信用评级上，从量上来看，等于违约概率乘以违约损失率（Loss given default，LGD）

关 键 词：信用利差 市场预测 债券到期收益率 欧美 风险债券 违约损失率 信用评级 违约概率 

分 类 号：F831.51[经济管理—金融学]