基于ARMA-GARCH模型对黄河旋风股票价格的实证分析  

作　　者：祖慧可[1] 汪明明[1] 

机构地区：[1]中南财经政法大学统计与数学学院,湖北武汉430000

出　　处：《商品与质量（理论研究）》2011年第4期87-87,共1页The Merchandise and Quality

摘　　要：自回归条件异方差模型和广义自回归条件异方差模型经常用在金融时间序列分析中。本文选取我国A股中的黄河旋风股票价格历史数据为研究对象,并对其建模,反映黄河旋风股价变化特征。

关 键 词：时间序列 残差 ARMA模型 ARCH模型 GARCH模型 

分 类 号：O211.6[理学—概率论与数理统计]