LQ理论在一类随机参数的跨国资产投资组合优化决策中的应用  

GLOBAL-ASSET PORTFOLIO OPTIMIZATION DECISION WITH RANDOM PARAMETERS UNDER THE FRAMEWORK OF LQ THEORY

作　　者：袁军[1] 杨成 

机构地区：[1]上海工程技术大学管理学院,上海201620 [2]西部证券股份有限公司上海第一分公司,上海200120

出　　处：《系统科学与数学》2011年第4期440-447,共8页Journal of Systems Science and Mathematical Sciences

基　　金：上海市培养优秀青年教师科研专项基金(gjd08002);上海工程技术大学科研启动基金(A-0501-10-002)资助课题

摘　　要：考察在连续时间情形下,一类随机系数的跨国（主要研究两国之间）证券投资组合在均值-方差（M-V）优化准则下的最优投资策略（u~＊（t））,并进一步对该投资组合的有效边界进行研究,得出均值和方差之间的具体表达式.This article focuses on optimal investment strategy of one kind of multinational security portfolio with the optimization rule of mean-variation under the continuous time and on the research of efficient frontier of investment portfolio.Therefore,the article comes to the conclusion of specific expression of the relation between mean and variation.

关 键 词：均值-方差 随机系数 最优投资策略 有效边界 黎卡提方程 

分 类 号：O224[理学—运筹学与控制论]