Sparre Anderson模型中随机时破产概率的一致渐近性  

Uniformly Asymptotic Behavior of Random Time Ruin Probability for Sparre Anderson Model

作　　者：白晓东[1,2] 宋立新[1] 

机构地区：[1]大连理工大学数学科学学院,辽宁大连116024 [2]包头师范学院数学系,内蒙古包头014030

出　　处：《应用数学》2011年第3期427-433,共7页Mathematica Applicata

基　　金：内蒙古自治区高等学校科学研究项目(NJZY07119)

摘　　要：随机时破产概率是有限时破产概率在时间上的随机化.本文研究了带折现的Sparre Anderson模型中随机时破产概率的一致渐近性.在一些假设条件下,最终得到一致渐近公式.The present paper investigates random time ruin probability for Sparre Ander- son model with discounted aggregate claims,which can be regarded as a generalization of finite time ruin probability. Under some mild assumptions,we obtain a simple asymptotic relation for random time ruin probability.

关 键 词：一致渐近性 破产概率 SPARRE ANDERSON模型 盈余过程 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]