一种全局收敛的线搜索滤子SQP方法  

A Global Convergent Line Search Filter SQP Method

作　　者：金中[1,2] 王玉青[3] 

机构地区：[1]同济大学数学系,上海200092 [2]上海海事大学数学系,上海201306 [3]嘉兴学院数学与信息工程学院,浙江嘉兴314001

出　　处：《同济大学学报（自然科学版）》2011年第6期914-918,共5页Journal of Tongji University:Natural Science

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10771162)

摘　　要：对于求解不等式约束优化问题,将线搜索和滤子方法相结合提出了一种新的线搜索滤子序列二次规划(filterSQP)方法.该方法克服了传统的SQP方法二次子问题不相容的困难,并利用滤子避免了罚函数的使用.同时在合理条件下证明了此方法具有全局收敛性质.The paper presents a line search filter sequential quadratic programming（SQP） method for inequality constrained optimization.Compared to traditional SQP methods,the advantages are that the quadratic programming（QP） subproblem is always consistent and the penalty function is not required by filter strategy.Under some mild conditions the global convergence can be induced.

关 键 词：线搜索 滤子方法 序列二次规划 全局收敛性 

分 类 号：O221.2[理学—运筹学与控制论]