分数次布朗运动模型下美式期权定价的二次近似法及其改进  

作　　者：林汉燕[1] 

机构地区：[1]桂林航天工业高等专科学校计算机系,广西桂林541004

出　　处：《统计与决策》2011年第16期23-25,共3页Statistics & Decision

基　　金：广西自然科学基金资助项目(桂科自0991091);广西教育厅立项资助项目(200807LX089)

摘　　要：文章在分数次布朗运动模型下用二次近似定价法推导美式看跌期权价格的近似公式,然后对二次近似定价法进行改进,得到另一种不同的二次近似定价法,最后通过数值计算,用显式差分法比较两种近似法的准确性。

关 键 词：分数次布朗运动模型 美式看跌期权 二次近似 

分 类 号：O241.82[理学—计算数学]