带借贷利率和流动资本的复合Poisson风险过程的Gerber-Shiu函数  

The Gerber-Shiu Function of the Compound Poisson Risk Model Absolute Ruin with Debit Interest and Liquid Reserves

作　　者：黄飞菲[1] 明瑞星[1] 黄龙生[2] 

机构地区：[1]江西师范大学数学与信息科学学院,江西南昌330022 [2]浙江农林大学理学院,浙江临安311300

出　　处：《江西师范大学学报（自然科学版）》2011年第4期379-383,共5页Journal of Jiangxi Normal University(Natural Science Edition)

基　　金：国家自然科学基金(43007201);江西省自然科学基金(2008GQS0035);浙江省教育厅科研(Y200803009)资助项目

摘　　要：研究了带借贷利率和流动资本的复合Poisson风险模型的Gerber-Shiu函数,导出了Gerber-Shiu函数满足的微分积分方程并得出了它的通解,并在索赔额大小服从指数分布的情形下得出了Gerber-Shiu函数的具体表达式.The compound Poisson risk model with debit interest and liquid reserves is considered. The integro-differential equations and general solution for the expected discounted penalty （Gerber-Shiu） functions is derived. Moreover, the explicit expressions of the Gerber-Shiu function is derived when the claims are exponentially distributed.

关 键 词：流动资本 绝对破产 微分积分方程 GERBER-SHIU函数 

分 类 号：O211.4[理学—概率论与数理统计] O211.5[理学—数学]