一种亚式重置期权的定价  

The Pricing of the Asian-reset Option

作　　者：刘邵容[1] 朱晖[1] 

机构地区：[1]南华大学数理学院,湖南衡阳421001

出　　处：《南华大学学报（自然科学版）》2011年第2期49-51,54,共4页Journal of University of South China：Science and Technology

摘　　要：亚式期权和重置期权都是路径依赖型期权,结合两种期权的特点,本文创设了一种新型期权,利用等价鞅方法,给出了新型变异期权在O-U过程下的定价公式.The Asian option and reset option are the path-depending options. Through com- bining the two options, this paper designed a new option. By using the martingale method, under the hypothesis that the asset price obey the Ornstein-Uhlenback process, the pricing formulas of the new option have been get.

关 键 词：亚式期权 重置期权 O-U过程模型 布朗运动 

分 类 号：F224[经济管理—国民经济]