常利率下复合Poisson-Geometric双险种模型  

作　　者：甘柳[1] 欧阳资生[1] 

机构地区：[1]湖南商学院财政与金融学院,长沙410205

出　　处：《统计与决策》2011年第19期173-174,共2页Statistics & Decision

基　　金：教育部人文社会科学研究一般规划基金项目(09YJA910003);湖南省教育厅科学研究青年项目(0809BZZ46)

摘　　要：文章建立了常利率情况下,索赔来到过程为Poisson-Geometric过程的双险种风险模型.给出了该模型初始资产为u时生存概率所满足的积分方程,以及初始资产为0时的生存概率的精确解。

关 键 词：POISSON-GEOMETRIC过程 破产概率 LAPLACE变换 

分 类 号：F222.3[经济管理—国民经济]